Einführung

Willkommen bei TRAIL – dem professionellen Options-Backtesting-Tool für ambitionierte Trader. Diese Dokumentation erklärt dir alle Funktionen der Plattform im Detail.

Was ist TRAIL?

TRAIL (Trading Research and Investment Lab) ist eine webbasierte Plattform zum Backtesten von Options-Strategien. Die Plattform ermöglicht es dir, komplexe Multi-Leg-Strukturen zu definieren und gegen historische Marktdaten zu testen.

Kernkonzepte

Bevor du mit TRAIL arbeitest, solltest du die grundlegenden Konzepte verstehen:

Strategie

Eine Strategie ist der oberste Container in TRAIL. Sie definiert das Underlying-Symbol (z.B. SPXW für SPX Weekly Options), den Backtest-Zeitraum und globale Einstellungen wie Handelsgebühren. Eine Strategie enthält eine oder mehrere Leg Groups.

Leg Group

Eine Leg Group ist ein Container für zusammengehörige Options-Positionen. Zum Beispiel bildet ein Put Credit Spread eine Leg Group mit zwei Legs (Short Put + Long Put). Leg Groups haben eigene Exit-Regeln wie Stop Loss und Take Profit, die für alle enthaltenen Legs gelten.

Leg

Ein Leg repräsentiert eine einzelne Options-Position innerhalb einer Leg Group. Jedes Leg definiert:

• Execution Type: Sell (Short) oder Buy (Long)
• Option Type: Put (P) oder Call (C)
• Strike-Auswahl: Nach Delta, Prämie oder Offset

Indikator

Indikatoren steuern, wann Trades eröffnet werden. Sie können zeitbasiert sein (z.B. "Jeden Tag um 10:00 Uhr") oder auf Marktdaten basieren (z.B. "Wenn VIX unter 20"). Indikatoren können auch per KI generiert werden.

Backtest Run

Ein Run ist die Ausführung eines Backtests. Dabei wird die Strategie gegen historische Daten getestet. Nach Abschluss stehen detaillierte Statistiken und Charts zur Verfügung.

Unterstützte Underlyings

TRAIL unterstützt aktuell folgende Options-Symbole:

Systemanforderungen

TRAIL läuft vollständig im Browser. Für die beste Erfahrung empfehlen wir:

• Moderne Browser: Chrome, Firefox, Edge oder Safari (aktuelle Version)
• JavaScript muss aktiviert sein
• Mindestens 1920x1080 Bildschirmauflösung für optimale Darstellung

Account erstellen

Um TRAIL nutzen zu können, benötigst du einen Account. Bei der Registrierung wird automatisch eine persönliche Datenbank für deine Strategien und Backtests erstellt.

Registrierung

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   Zur Registrierung navigieren

   Öffne die TRAIL-Anwendung. Du siehst zunächst das Login-Formular. Klicke auf den Link "Account erstellen" unterhalb des Login-Buttons.

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   Benutzernamen wählen

   Gib deinen gewünschten Benutzernamen ein. Der Benutzername wird für dein persönliches Datenbank-Schema verwendet (Format: BBT_[Username]). Wähle einen Namen, den du dir gut merken kannst.

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   Passwort festlegen

   Wähle ein sicheres Passwort. Das Passwort wird mit bcrypt gehasht und sicher gespeichert.

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   Registrierung abschließen

   Klicke auf "Registrieren". Bei erfolgreicher Registrierung erscheint eine Erfolgsmeldung und du wirst nach 2 Sekunden automatisch zum Login-Formular weitergeleitet. Dein Benutzername ist dort bereits vorausgefüllt.

Login

Nach der Registrierung kannst du dich jederzeit anmelden:

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   Anmeldedaten eingeben

   Gib deinen Benutzernamen und Passwort ein.

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   Einloggen

   Klicke auf "Anmelden" oder drücke Enter. Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint kurz "Login erfolgreich!" und du wirst zum Dashboard weitergeleitet.

Session-Verwaltung

TRAIL verwendet PHP-Sessions zur Authentifizierung. Deine Session bleibt aktiv, solange du den Browser nicht schließt. Beim erneuten Öffnen der Anwendung wirst du automatisch eingeloggt, wenn deine Session noch gültig ist.

Logout

Um dich abzumelden, klicke auf deinen Avatar (zeigt die ersten 2 Buchstaben deines Benutzernamens) in der oberen rechten Ecke der Header-Leiste. Im Dropdown-Menü findest du die Option "Logout". Nach dem Logout wirst du zum Login-Formular zurückgeleitet.

Dashboard Übersicht

Nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Hier siehst du alle deine Strategien als Karten (Cards) angeordnet und kannst direkt auf alle wichtigen Funktionen zugreifen.

Header-Leiste

Die Header-Leiste am oberen Bildschirmrand ist immer sichtbar und enthält:

• Logo und Titel: Klick darauf kehrt zum Dashboard zurück
• Theme Toggle: Schaltet zwischen Light und Dark Mode um (wird im Browser gespeichert)
• Avatar: Zeigt die ersten 2 Buchstaben deines Benutzernamens. Klick öffnet das Dropdown mit Logout-Option

Strategie-Grid

Die Hauptansicht zeigt alle deine Strategien als responsive Karten-Grid. Wenn du noch keine Strategien hast, siehst du einen Empty State mit der Aufforderung, deine erste Strategie zu erstellen.

Strategie-Karte

Jede Strategie wird als Karte dargestellt mit folgenden Elementen:

Quick-Action Buttons

Oben rechts auf jeder Karte befinden sich Icon-Buttons für schnelle Aktionen:

Portfolios-Bereich

Unterhalb des Strategie-Grids befindet sich der Portfolios-Bereich. Hier kannst du:

• Portfolios erstellen, um mehrere Runs zu kombinieren
• Aggregierte Statistiken über mehrere Strategien sehen
• Portfolio-Details und Charts aufrufen

KI-Chat Button

In der unteren rechten Ecke befindet sich ein schwebender Button (Floating Action Button) für den KI-Chat. Klicke darauf, um den Chat-Dialog zu öffnen. Mit dem KI-Assistenten kannst du:

• Strategien per natürlicher Sprache erstellen lassen
• Indikatoren generieren und bearbeiten
• Fragen zur Bedienung stellen

Dark Mode

Der Theme Toggle in der Header-Leiste schaltet zwischen Light Mode und Dark Mode um. Die Einstellung wird im Browser (localStorage) unter dem Schlüssel bbt.ui.theme gespeichert und beim nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt.

Strategie erstellen

Eine Strategie ist der oberste Container für deine Options-Trades. Sie definiert das Underlying, den Backtest-Zeitraum und enthält eine oder mehrere Leg Groups.

Neue Strategie anlegen

Im Dashboard-Header findest du den Button "Neue Strategie". Klicke darauf, um das Modal zum Erstellen einer neuen Strategie zu öffnen.

Pflichtfelder im Erstellungs-Modal

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   Modal öffnen

   Klicke auf "Neue Strategie" im Dashboard-Header.

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   Name eingeben

   Gib einen Namen ein, z.B. "Iron Condor Strategy" oder "Put Credit Spread Daily".

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   Underlying wählen

   Wähle das Underlying aus dem Dropdown. Standard ist SPXW.

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   Speichern

   Klicke auf "Speichern". Die neue Strategie erscheint als Karte im Dashboard.

Strategie-Detailansicht

Klicke auf eine Strategie-Karte im Dashboard, um die Detailansicht zu öffnen. Diese ist in zwei Bereiche unterteilt:

Linker Bereich: Dynamische Panels

Hier werden die Legs-Panels und Trigger-Panels angezeigt. Diese erscheinen erst, wenn du eine Leg Group auswählst (Legs) oder einen Indikator hast (Triggers).

Rechter Bereich: Accordions

Der rechte Bereich enthält aufklappbare Accordion-Sektionen:

• Strategy Settings: Globale Einstellungen für die Strategie
• Leg Groups: Verwaltung der Options-Strukturen
• Indicators: Verwaltung der Entry-Indikatoren
• Runs: Übersicht aller Backtest-Runs dieser Strategie

Strategy Settings

Die Strategy Settings definieren globale Parameter für den Backtest. Öffne das "Strategy Settings" Accordion in der Strategie-Detailansicht.

Verfügbare Einstellungen

Name und Symbol ändern

Um den Namen oder das Symbol einer Strategie zu ändern, klicke auf den Edit-Button (Stift-Icon) auf der Strategie-Karte im Dashboard. Ein Modal öffnet sich mit den aktuellen Werten vorausgefüllt.

Strategie kopieren

Die Kopier-Funktion erstellt eine vollständige Kopie einer bestehenden Strategie, inklusive aller Leg Groups, Legs und Indikatoren.

Kopiervorgang

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   Copy-Button klicken

   Klicke auf das Copy-Icon (zwei überlagerte Rechtecke) auf der Strategie-Karte.

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   Bestätigung abwarten

   Die Kopie wird serverseitig erstellt. Dies kann einen Moment dauern.

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   Neue Strategie prüfen

   Die Kopie erscheint im Dashboard mit dem Namen "[Originalname] (Kopie)". Alle Leg Groups, Legs und Indikatoren wurden mitkopiert.

Was wird kopiert?

• Strategie-Einstellungen (Datum, Gebühren, Margin, etc.)
• Alle Leg Groups mit ihren Parametern
• Alle Legs innerhalb der Leg Groups
• Alle Indikatoren (inklusive Indicator Values)

Was wird NICHT kopiert?

• Backtest-Runs und deren Ergebnisse
• Portfolio-Zuordnungen

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   Strategie auswählen

   Finde die Strategie im Dashboard, die du kopieren möchtest.

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   Kopieren-Button klicken

   Klicke auf das Kopieren-Icon in der Strategie-Karte.

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   Namen anpassen

   Gib der Kopie einen neuen, eindeutigen Namen.

Strategie-Einstellungen (Vertiefung)

Die Strategy Settings in der Detail-Ansicht bieten erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Dieser Abschnitt vertieft die wichtigsten Einstellungen.

Backtest-Zeitraum

Der Zeitraum definiert, für welchen historischen Bereich der Backtest läuft. Die verfügbaren Daten hängen vom gewählten Underlying ab.

Trade Fee pro Leg

Die Trade Fee wird für jedes Leg bei Entry UND Exit berechnet. Bei einem Spread mit 2 Legs und $1.50 Fee entstehen also 2 × 2 × $1.50 = $6.00 Kosten pro Trade.

Margin-Modus

Im Margin-Modus wird geprüft, ob genügend Margin für neue Trades verfügbar ist. Dies simuliert ein realistischeres Konto-Verhalten.

Record Timeseries

Wenn aktiviert, werden für jeden Trade die P&L-Werte über die Zeit gespeichert. Dies ermöglicht detaillierte Charts in der Analyse, erhöht aber den Speicherbedarf.

Wichtig: In der UI ist Record Timeseries und Second Drilldown gegenseitig exklusiv. Wenn Record Timeseries aktiv ist, werden alle Second-Drilldown-Toggles deaktiviert. Wenn ein Second-Drilldown aktiviert wird, wird Record Timeseries deaktiviert und gesperrt.

Leg Groups – Grundlagen

Eine Leg Group ist ein Container für zusammengehörige Options-Positionen. Alle Legs einer Leg Group werden gemeinsam eröffnet und haben gemeinsame Exit-Regeln.

Leg Group erstellen

In der Strategie-Detailansicht, öffne das "Leg Groups" Accordion und klicke auf "Leg Group hinzufügen".

Leg Group Parameter

Typische Leg Group Strukturen

Legs – Konfiguration

Jedes Leg repräsentiert eine einzelne Options-Position. Legs werden innerhalb einer Leg Group definiert.

Leg erstellen

Klicke auf eine Leg Group in der Liste. Im linken Panel erscheint das Legs-Formular. Klicke auf "+ Leg hinzufügen" um ein neues Leg zu erstellen.

Grund-Parameter

Strike-Auswahl (Criterion)

Das Criterion bestimmt, wie der Strike für das Leg ausgewählt wird:

Zusätzliche Leg-Optionen

• Highest in Range: Bei Premium Range den höchsten Strike statt den niedrigsten wählen
• Use High (für Exit-Conditions): Aktiviert OHLC-basierte Exit-Prüfung für Stop Loss / Take Profit. Statt nur MidPrice werden (wenn verfügbar) OHLC-Extremwerte genutzt; fehlt OHLC (Count=0), wird auf MidPrice zurückgefallen.
• Enable Second Drilldown (Minute → Second): Erlaubt beim OHLC-Exit-Checker einen Sekunden-Drilldown innerhalb der Exit-Minute (ThetaData v3). Voraussetzung: Use High ist aktiv. Nicht kombinierbar mit Record Timeseries (UI sperrt die Kombination).

Exit-Regeln

Exit-Regeln definieren, wann eine Position geschlossen wird. Sie können auf Leg Group-Ebene oder auf Leg-Ebene definiert werden.

Verfügbare Exit-Typen

Slippage

Slippage ist ein optionaler numerischer Parameter pro Leg/Leg Group. Er wird in der Strategie-Konfiguration gespeichert und in Trades/Runs mitgeführt.

Leg Group vs. Leg Exit-Regeln

TRAIL erzwingt einen eindeutigen Exit-Modus pro Strategie: Exit-Conditions dürfen entweder auf Leg Group-Ebene oder auf Leg-Ebene gesetzt werden – nicht beides gleichzeitig. Die UI prüft das beim Speichern und sperrt/cleart widersprüchliche Exit-Felder.

• Leg Group Exit: Gilt für alle Legs in der Group. Wird basierend auf dem Gesamt-P&L der Group berechnet.
• Leg Exit: Gilt nur für dieses eine Leg. Wird basierend auf dem P&L des einzelnen Legs berechnet.

Leg-Abhängigkeiten

Mit Leg-Abhängigkeiten (Depend Leg) kannst du den Strike eines Legs relativ zu einem anderen Leg definieren. Dies ist essentiell für Spreads und andere Multi-Leg-Strukturen.

Beispiel: Put Credit Spread

Ein klassischer Put Credit Spread besteht aus:

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   Short Put (Leg 1)

   Execution: Sell, Type: Put, Criterion: Delta 0.16. Kein Depend Leg.

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   Long Put (Leg 2)

   Execution: Buy, Type: Put, Criterion: "Leg to Leg Strike Offset" mit Offset -50. Depend Leg: Leg 1. Der Strike ist also 50 Punkte unter dem Short Put.

Verfügbare Abhängigkeits-Kriterien

Indikatoren – Übersicht

Indikatoren bestimmen, wann ein Trade eröffnet wird. Ohne aktiven Indikator werden keine Trades geöffnet. Jeder Indikator kann einen oder mehrere Trigger haben, die die genauen Bedingungen definieren.

Indikator erstellen

In der Strategie-Detailansicht, öffne das "Indicators" Accordion und klicke auf "Indicator hinzufügen".

Indikator-Typen

Indikator-Parameter

Datenquellen (BBT_DataIndicator)

Der BBT_DataIndicator verwendet externe Datenquellen für technische Indikatoren.

Verfügbare Datenquellen

Indicator Values

Für den BBT_Indicator können manuelle Werte eingegeben werden. Diese Values definieren, zu welchen Zeitpunkten der Indikator welchen Wert hat.

Um Values zu verwalten, klicke auf einen existierenden Indicator in der Liste. Im "Indicator Values" Panel kannst du:

• Neue Values mit Timestamp und Wert hinzufügen
• Existierende Values bearbeiten oder löschen
• Values per KI generieren lassen

Trigger

Trigger definieren die genauen Bedingungen, unter denen ein Indikator "feuert" und ein Trade eröffnet wird. Jeder Indikator kann mehrere Trigger haben.

Trigger erstellen

Klicke auf einen Indikator in der Liste. Im linken Bereich erscheint das Triggers-Panel. Klicke auf "Trigger hinzufügen".

Trigger-Parameter

Trigger-Typen

Der häufigste Trigger-Typ ist BBT_UniversalTrigger, der verschiedene Modi unterstützt:

• Fixed Zeit: Feuert zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 10:00:00)
• Zeitbereich: Feuert innerhalb eines Zeitfensters (z.B. 09:30 - 10:30)
• Wertbasiert: Feuert bei einem bestimmten Indikator-Wert

KI-generierte Indikatoren

Mit dem integrierten KI-Chat kannst du Indikatoren automatisch generieren lassen. Die KI versteht natürliche Sprache und kann komplexe Logik in Indikatoren umsetzen.

Verwendung

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   KI-Chat öffnen

   Klicke auf den Chat-Button in der unteren rechten Ecke.

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   Anforderung beschreiben

   Beschreibe in natürlicher Sprache, wann Trades eröffnet werden sollen. Zum Beispiel: "Erstelle einen Indikator, der jeden Montag und Mittwoch um 10:00 Uhr feuert."

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   Ergebnis prüfen

   Die KI erstellt den Indikator und zeigt dir die Konfiguration. Du kannst sie anpassen falls nötig.

KI-Capabilities für Indikatoren

• Indikatoren erstellen und bearbeiten
• Trigger hinzufügen und konfigurieren
• Indicator Values generieren (z.B. basierend auf historischen Daten)
• DSL-basierte Indikatoren für komplexe Logik erstellen

Backtest starten

Um die Performance deiner Strategie zu testen, startest du einen Backtest-Run. TRAIL verwendet eine Job-Queue, die Backtests nacheinander oder parallel verarbeitet.

Backtest starten

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   Play-Button klicken

   Klicke auf den Play-Button (►) auf der Strategie-Karte im Dashboard.

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   Bestätigung

   Ein Dialog fragt: "Möchtest du den Backtest für diese Strategie starten?" Bestätige mit OK.

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   Queue-Status

   Der Job wird in die Queue eingereiht. Du siehst die Position und geschätzte Wartezeit.

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   Run läuft

   Sobald der Run startet, siehst du den Fortschritt in Prozent auf der Karte.

Run-Status

Backtest abbrechen

Klicke auf den Stop-Button (■) auf der Strategie-Karte, um einen laufenden oder wartenden Run abzubrechen. Der Button ist nur aktiv, wenn ein Run läuft oder in der Queue ist.

Backtest-Ergebnisse

Nach Abschluss eines Runs kannst du detaillierte Statistiken und Charts einsehen.

Run-Analyse öffnen

In der Strategie-Detailansicht, öffne das "Runs" Accordion. Klicke auf einen abgeschlossenen Run, um die Analyse-Seite zu öffnen.

Verfügbare Statistiken

Charts

Folgende Charts sind verfügbar (wenn "Record Timeseries" aktiviert war):

• Equity Curve: Kumulativer P&L über die Zeit
• Drawdown Chart: Drawdown über die Zeit
• Trade Distribution: Verteilung der Trade-Ergebnisse
• P&L by Weekday: Performance nach Wochentag

Filter & Zeiträume

Die Analyse-Ansicht bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten, um die Performance unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren.

Verfügbare Filter

Trade-Liste

Die Analyse-Ansicht zeigt eine detaillierte Liste aller Trades mit allen relevanten Informationen.

Trade-Details

Für jeden Trade werden folgende Informationen angezeigt:

• Entry/Exit Zeit: Wann der Trade geöffnet und geschlossen wurde
• Strike(s): Die gehandelten Strikes
• Entry/Exit Preis: Die Preise bei Entry und Exit
• P&L: Gewinn/Verlust des Trades
• Exit Reason: Warum der Trade geschlossen wurde (SL, TP, Expiry, etc.)
• DTE: Days to Expiration bei Entry

Trade-Chart

Klicke auf einen Trade in der Liste, um ein detailliertes P&L-Chart für diesen Trade zu sehen. Das Chart zeigt den Preisverlauf während der Haltedauer.

Portfolios

Portfolios ermöglichen es dir, mehrere Backtest-Runs zu kombinieren und aggregierte Statistiken zu sehen. Dies ist nützlich, um die Performance einer Kombination von Strategien zu analysieren.

Portfolio erstellen

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   Modal öffnen

   Im Portfolios-Bereich des Dashboards, klicke auf "Neues Portfolio".

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   Name und Beschreibung

   Gib einen Namen und optional eine Beschreibung ein.

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   Runs hinzufügen

   Klicke auf "Add Runs" und wähle die Backtest-Runs, die du kombinieren möchtest.

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   Speichern

   Klicke auf "Speichern". Das Portfolio erscheint als Karte im Portfolio-Bereich.

Portfolio-Analyse

Klicke auf eine Portfolio-Karte, um die aggregierte Analyse zu öffnen. Die Statistiken werden über alle enthaltenen Runs berechnet:

• Kombinierte Equity Curve
• Aggregierter Total P&L
• Kombinierter Max Drawdown
• Trade-Liste aller enthaltenen Runs

KI-Chat

Der integrierte KI-Chat ermöglicht es dir, mit einem KI-Assistenten zu interagieren, der alle Funktionen von TRAIL nutzen kann.

Chat öffnen

Klicke auf den Chat-Button in der unteren rechten Ecke des Dashboards. Ein Chat-Dialog öffnet sich.

Verfügbare Aktionen

Der KI-Assistent kann folgende Aktionen durchführen:

Strategien

• Strategien erstellen, bearbeiten und löschen
• Strategien nach Name oder ID suchen
• Backtests starten

Leg Groups & Legs

• Leg Groups erstellen und konfigurieren
• Legs mit verschiedenen Kriterien anlegen
• Exit-Regeln definieren

Indikatoren

• Indikatoren erstellen und konfigurieren
• Trigger hinzufügen
• Indicator Values generieren (auch per MCP)

Beispiel-Prompts

API – Übersicht

TRAIL bietet eine REST-API für programmgesteuerten Zugriff auf alle Funktionen. Die API verwendet JSON für Requests und Responses.

Basis-URL

/api/

Request-Format

Alle POST/PUT-Requests senden JSON im Body mit Content-Type: application/json. GET-Requests verwenden Query-Parameter.

Authentifizierung

Die API verwendet PHP-Session-basierte Authentifizierung. Du musst dich zunächst über /api/auth/login einloggen.

Login-Endpoint

{
  "username": "dein_username",
  "password": "dein_passwort"
}

Session prüfen

// Response bei eingeloggtem User:
{
  "isLoggedIn": true,
  "username": "dein_username"
}

Wichtige Endpoints

Übersicht der wichtigsten API-Endpoints:

Strategien

Leg Groups

Legs

Indikatoren

Technische Hinweise

Wichtige technische Informationen zur API:

Response-Format

Erfolgreiche Responses haben oft die Form {"ok": true, ...}. Fehler haben die Form {"error": "Fehlermeldung"}.

Listen-Responses

Listen werden oft als {"items": [...]} zurückgegeben.

Credentials

Bei Fetch-Calls muss credentials: 'include' gesetzt werden, um die Session-Cookies mitzusenden.

const response = await fetch('/api/strategies', {
  method: 'GET',
  credentials: 'include',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
});
const data = await response.json();
console.log(data.items); // Array von Strategien