BestBackTester ist ein leistungsstarkes Tool zur Simulation und Analyse von Options-Strategien auf historischen Daten. Teste komplexe Multi-Leg-Strategien, definiere präzise Entry- und Exit-Regeln, und analysiere Performance-Metriken - alles ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Von einfachen Credit Spreads bis hin zu komplexen Iron Condors: Validiere deine Handelsideen, bevor du echtes Kapital riskierst.
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Erstelle eine neue Iron Condor Strategie. Ein Iron Condor besteht aus 4 Legs: einem Put Credit Spread (Sell Put + Buy Put weiter OTM) und einem Call Credit Spread (Sell Call + Buy Call weiter OTM). Die Strategie profitiert davon, dass der Underlying-Preis innerhalb einer bestimmten Range bleibt.
Wichtig: Lege hier bereits den Backtest-Zeitraum fest (z.B. 01.01.2023 - 31.12.2024). Dieser Zeitraum gilt für die gesamte Strategie.
Definiere die 4 Legs der Iron Condor Strategie:
Put Credit Spread (untere Seite):
• Leg 1: Sell 1 Put, Strike-Auswahl: Premium Range 1.00-2.00$ mit "Closest"
→ Das System sucht automatisch den Strike, dessen Prämie am nächsten an der Mitte der Range liegt (ca. $1.50)
• Leg 2: Buy 1 Put, Strike-Offset: -100 (100 Punkte unter dem Sell-Put)
Call Credit Spread (obere Seite):
• Leg 3: Sell 1 Call, Strike-Auswahl: Premium Range 1.00-2.00$ mit "Closest"
→ Das System sucht automatisch den Strike, dessen Prämie am nächsten an der Mitte der Range liegt (ca. $1.50)
• Leg 4: Buy 1 Call, Strike-Offset: +100 (100 Punkte über dem Sell-Call)
Durch "Closest" wählst du die Strikes, die am ehesten die gewünschte Prämie liefern, was zu konsistenten Einstiegen führt.
Konfiguriere die Einstiegsbedingungen:
• Zeitfenster: Handel täglich um 14:00 Uhr (feste Einstiegszeit)
• Wochentags-Filter: Nur Montag bis Donnerstag handeln (Freitag ausschließen wegen Verfallstag)
• DTE-Bedingung: Nur bei 0 DTE (Same-Day Expiration) einsteigen
• Abstand-Check: Erstelle einen "Abstand-Indicator" zwischen Leg 1 und Leg 3 (Short Put zu Short Call). Setze im Indicator selbst den Zeitraum (sollte mit dem Strategie-Zeitraum übereinstimmen). Setze einen Trigger: "Abstand MUSS > 200 Punkte" sein, damit die Spreads nicht zu eng sind
• Floating Entry: Falls die Bedingungen nicht sofort erfüllt sind, versuche max. 5x im 5-Minuten-Intervall
Definiere Exit-Bedingungen und Risikomanagement:
• Stop-Loss: 100% der verkauften Prämie (auf LegGroup-Ebene) - bei ca. $3.00 initialer Prämie → SL bei $3.00 Verlust
• Slippage: $0.20 pro Leg (insgesamt $0.80 für die Strategie)
• Stoplogik: Aktiviere "Stop bei 2 aufeinanderfolgenden Verlusten" für 3 Handelstage - schützt vor Verlustserie
Kein Take-Profit, kein Early-Exit und keine ITM Protection - die Position läuft bis zum Expiration oder bis der Stop-Loss greift.
Starte den Backtest mit den konfigurierten Einstellungen. Das System simuliert alle Trades basierend auf historischen 0-DTE Daten im zuvor festgelegten Zeitraum und berücksichtigt dabei:
• Die dynamische Strike-Auswahl via Premium Range + Closest
• Den Abstand-Check zwischen den Short-Strikes
• Alle definierten Exit-Regeln und Slippage
• Die Stoplogik nach aufeinanderfolgenden Verlusten
Der Iron Condor hat ein definiertes Risiko von max. $10.000 pro Spread (100 Punkte × 100 = $10.000), abzüglich der eingenommenen Prämie.
Nach dem Backtest-Run stehen dir umfassende Analyse-Tools zur Verfügung:
Diagramme:
• Kapitalkurve (Equity Curve): Kapitalverlauf über den gesamten Zeitraum
• P&L pro Tag: Täglicher Gewinn/Verlust - klickbar für Trade-Details
• P&L Intraday: Performance nach Entry-Zeitpunkt (zeigt, dass 14:00 Uhr gut ist)
• P&L Wochentag: Performance nach Wochentagen
Performance-Statistiken:
• Gesamt P&L, Verkaufte Prämie, PCR (Premium Capture Rate)
• Rendite (optional annualisiert), Max Drawdown, Sharpe Ratio
• Anzahl Trades, Win Rate
Live-Filter (ohne Neuberechnung):
• Wochentags-Filter, Uhrzeit-Filter, Datums-Filter
• Slippage/Fees aktivieren/deaktivieren
• Startkapital anpassen
Trade-Details: Klicke auf einen Tag → Detailansicht aller Trades mit Entry/Exit-Preisen, P&L, Exit-Typ (SL/Expiry) und Timeseries-Visualisierung.
Erstelle eine neue Butterfly-Strategie. Ein Butterfly besteht aus 4 Legs: 1x Long Call bei niedrigem Strike, 2x Short Calls am mittleren Strike (ATM oder leicht OTM), und 1x Long Call bei hohem Strike. Die Strategie profitiert von niedriger Volatilität und seitwärts bewegenden Märkten.
Definiere die 4 Legs der Butterfly-Strategie:
• Leg 1: Buy 1 Call, Strike-Offset -5 (z.B. 5 Strikes unter ATM)
• Leg 2+3: Sell 2 Calls, Strike-Offset 0 (ATM)
• Leg 4: Buy 1 Call, Strike-Offset +5 (z.B. 5 Strikes über ATM)
Setze für die gesamte LegGroup ein Take-Profit von 50% der verkauften Prämie und ein Stop-Loss von 200%.
Konfiguriere die Einstiegsbedingungen:
• Zeitfenster: Handel nur zwischen 10:00 und 14:00 Uhr (WindowRange-Mode)
• VIX-Bedingung: Erstelle einen DataIndicator für VIX mit Trigger "VIX < 20" (MUSS-Bedingung) - nur bei niedriger Volatilität einsteigen
• Premium-Check: Die verkaufte Prämie (Legs 2+3) muss zwischen $2.00 und $4.00 liegen
• Floating Entry: Max. 3 Versuche mit 30 Min Intervall, falls Bedingungen nicht sofort erfüllt sind
Definiere Exit-Bedingungen und Risikomanagement:
• Take-Profit: 50% der initialen Prämie (auf LegGroup-Ebene)
• Stop-Loss: 200% der initialen Prämie (auf LegGroup-Ebene)
• Early-Exit: Automatisch schließen um 15:45 Uhr, falls weder TP noch SL erreicht
• ITM Protection: Position 30 Min vor Handelsschluss schließen, falls der mittlere Strike (Short Calls) ITM ist
• Slippage: $0.10 pro Leg (insgesamt $0.40 für die Strategie)
• Stoplogik: Aktiviere "Stop bei 3 aufeinanderfolgenden Verlusten" für 5 Handelstage
Wähle den Backtest-Zeitraum (z.B. 2020-2024) und starte den Backtest. Das System simuliert alle Trades basierend auf historischen Daten und berücksichtigt dabei alle definierten Regeln, Slippage, Fees und Margin-Anforderungen. Butterfly benötigt ca. $500 Margin pro Spread (Abstand zwischen Strikes × 100).
Nach dem Backtest-Run stehen dir umfassende Analyse-Tools zur Verfügung:
Diagramme:
• Kapitalkurve (Equity Curve): Kapitalverlauf über den gesamten Zeitraum
• P&L pro Tag: Täglicher Gewinn/Verlust - klickbar für Trade-Details
• P&L Intraday: Performance nach Entry-Zeitpunkt (zeigt, dass 14:00 Uhr gut ist)
• P&L Wochentag: Performance nach Wochentagen
Performance-Statistiken:
• Gesamt P&L, Verkaufte Prämie, PCR (Premium Capture Rate)
• Rendite (optional annualisiert), Max Drawdown, Sharpe Ratio
• Anzahl Trades, Win Rate
Live-Filter (ohne Neuberechnung):
• Wochentags-Filter, Uhrzeit-Filter, Datums-Filter
• Slippage/Fees aktivieren/deaktivieren
• Startkapital anpassen
Trade-Details: Klicke auf einen Tag → Detailansicht aller Trades mit Entry/Exit-Preisen, P&L, Exit-Typ (SL/Expiry) und Timeseries-Visualisierung.