Das System bestimmt WANN und UNTER WELCHEN Bedingungen deine Strategie eröffnet wird. Es besteht aus einem Universal-Trigger, der alle Funktionen vereint, und Indikatoren, die die Datenbasis liefern.

Die drei Logik-Typen (FireType)

KANN (FireType 3)

Nice-to-have, aber nicht zwingend. Entry ist auch möglich wenn nicht erfüllt, wird aber bevorzugt wenn erfüllt. Wird hauptsächlich mit Floating Entry kombiniert.

Beispiel: "SPX über EMA20" (bevorzugt Aufwärtstrend, wartet aber max. 3 Versuche)

Der Universal-Trigger

Ein einziger, konfigurierbarer Trigger der alle Funktionen vereint. Je nach Indikator-Typ und Konfiguration verhält er sich unterschiedlich.

⚙️ Trigger-Features

🔄 Floating Entry

Mehrere Einstiegsversuche statt "alles oder nichts".

                        Konfiguration:

                        - useFloating: true

                        - attemptInterval: z.B. 5 Minuten

                        - maxAttempts: z.B. 3

                        - maxDuration: Optional, z.B. 30 Minuten

Effekt: Bei nicht erfüllten KANN-Bedingungen wird alle 5 Minuten ein neuer Versuch gestartet, bis maximal 3 Versuche erreicht sind.

⏱️ Closest Mode (UseClosest)

Entry im Zeitfenster um einen Ziel-Zeitpunkt herum.

                        Konfiguration:

                        - useClosest: true

                        - allowedTimeSpan: z.B. 15 Minuten

Effekt: Prüft ±15 Minuten um den Trigger-Zeitpunkt. Nutzt nächstliegenden verfügbaren Timestamp.

Die drei Indikator-Typen

📅 ValueLess-Indikator

Zweck: Reine zeitbasierte Trigger ohne Datenabhängigkeit.

Ein ValueLess-Indikator liefert immer den Wert 1. Er dient nur als Träger für zeitbasierte Trigger wie WeekDay oder Window Range.

Use Case:

                        - Einfache zeitbasierte Strategien

                        - "Jeden Tag um 15:30 Uhr öffnen"

                        - Keine Marktdaten erforderlich

Beispiel-Setup:
1. Erstelle ValueLess-Indikator "Entry Signal"
2. Füge Universal-Trigger hinzu (Modus: Trigger)
3. Base-Trigger: WeekDay (Mo-Fr, 15:30 Uhr)
4. Floating: 3 Versuche, 5min Intervall
→ Entry täglich um 15:30, 15:35, oder 15:40

📊 DataIndicator (Marktdaten)

Zweck: Externe Marktdaten (SPX, VIX, EMA, SMA) für markt-reaktive Strategien.

DataIndicators laden historische Daten aus der Datenbank und stellen sie für Vergleiche zur Verfügung.

Verfügbare Datenquellen:

📈 SPX Price: S&P 500 Index Stand (1-Min oder 1-Sek)
📊 EMA: Exponential Moving Average (konfigurierbare Periode)
📉 SMA: Simple Moving Average (konfigurierbare Periode)
⚡ VIX: Volatility Index (1-Min Daten)

Trigger-Modi mit DataIndicator

Modus: Bedingung (Condition)

Vergleiche diesen Indikator mit einem anderen oder mit einem festen Wert.

                        Varianten:

                        1. DataIndicator (Indikator A vs. Indikator B)

                           SPX > EMA20

                           → Vergleicht SPX-Wert mit EMA20-Wert

                        2. ValueLess (Fester Wert)

                           THIS > 4500

                           → Indikator-Wert muss über 4500 sein

Operatoren: GreaterThan (>), LessThan (<), Equals (==), GreaterEqualThan (>=), LessEqualThan (<=)

Beispiel 1: Trend-Filter
1. Erstelle DataIndicator "SPX" (Quelle: SPX 1-Min)
2. Erstelle DataIndicator "EMA20" (Quelle: EMA auf SPX, Periode 20)
3. Bei SPX: Trigger-Modus "Bedingung"
4. Vergleich: SPX > EMA20
5. FireType: KANN
→ Entry bevorzugt im Aufwärtstrend

Beispiel 2: Volatilitäts-Filter
1. Erstelle DataIndicator "VIX" (Quelle: VIX 1-Min)
2. Trigger-Modus: "Bedingung"
3. Vergleich: THIS > 40 (ValueLess)
4. FireType: DARF NICHT
→ Kein Entry wenn VIX über 40

📏 Abstand-Indikator

Zweck: Misst den Strike-Abstand zwischen zwei Legs deiner Strategie.

Berechnet dynamisch den Abstand (in Strike-Points) zwischen zwei konfigurierten Legs. Perfekt für Spread-Management.

Konfiguration:

                        - Leg A: z.B. Short Put (-10 Delta)

                        - Leg B: z.B. Long Put (-5 Delta)

                        - Symbol: SPX

                        - Accuracy: 1 Minute

Was wird berechnet:

Für jeden Zeitpunkt werden die Strikes von Leg A und Leg B ermittelt und der Abstand berechnet.
Beispiel: Short Put @ Strike 4500, Long Put @ Strike 4450 → Abstand = 50 Points

Trigger-Modi mit Abstand-Indikator

Modus: Bedingung mit festem Wert

Prüfe ob der Spread-Abstand über/unter einem Schwellwert liegt.

                        Beispiel:

                        Abstand > 25 (MUSS)

                        → Entry nur wenn Spread mindestens 25 Points breit ist

Beispiel-Setup: Credit Spread mit Mindest-Abstand
1. Erstelle Leg A: Short Put (-10 Delta)
2. Erstelle Leg B: Long Put (-5 Delta)
3. Erstelle Abstand-Indikator "Put Spread Width" (Leg A, Leg B)
4. Trigger-Modus: "Bedingung"
5. Vergleich: THIS > 30 (ValueLess)
6. FireType: MUSS
→ Entry nur wenn Put-Spread mindestens 30 Points breit ist

Kombinations-Beispiele

🎯 Komplett-Setup: 0DTE Iron Condor

Ziel: Täglich um 15:30 öffnen, nur bei ruhigen Märkten (VIX), bevorzugt im Aufwärtstrend (EMA), mit Mindest-Spread-Width

✓ Indikator 1: ValueLess "Entry Time" (MUSS)

Trigger-Modus: Trigger
Base-Trigger: WeekDay (Mo-Fr, 15:30 Uhr)
Floating: 3 Versuche, 5min Intervall
FireType: MUSS
→ Zeitfenster 15:30-15:40 mit 3 Chancen

✗ Indikator 2: DataIndicator "VIX" (DARF NICHT)

Datenquelle: VIX 1-Min
Trigger-Modus: Bedingung
Vergleich: THIS > 40 (ValueLess)
FireType: DARF NICHT
→ Bei Panik (VIX>40) NIEMALS öffnen

~ Indikator 3+4: SPX & EMA20 (KANN)

Indikator 3: SPX (Datenquelle: SPX 1-Min)
Indikator 4: EMA20 (Datenquelle: EMA auf SPX, Periode 20)
Trigger bei Indikator 3: Bedingung → SPX > EMA20
FireType: KANN
→ Bevorzuge Aufwärtstrend, warte bis zu 3 Versuche

✓ Indikator 5: Abstand "Put Spread Width" (MUSS)

Leg A: Short Put (-10 Delta)
Leg B: Long Put (-5 Delta)
Trigger-Modus: Bedingung
Vergleich: THIS > 30 (ValueLess)
FireType: MUSS
→ Entry nur wenn Spread mindestens 30 Points breit

Was passiert im Backtest?

15:30: VIX=25 ✓, SPX>EMA ✓, Spread=35 ✓ → Perfekt! Entry!

15:30: VIX=42 ✗ → STOP! Kein Entry (VIX DARF NICHT)

15:30: VIX=20 ✓, SPX>EMA ✓, Spread=20 ✗ → STOP! Spread zu eng (MUSS)

15:30: VIX=20 ✓, SPXWarte 5min (KANN nicht erfüllt)
15:35: VIX=20 ✓, SPX>EMA ✓, Spread=35 ✓ → Entry beim 2. Versuch!

Performance & Daten-Handling

Wie werden Daten geladen?

Vor dem Backtest: Alle Indikator-Daten (DataIndicator, Abstand) werden geladen
Berechnung: EMAs/SMAs und Abstände werden vorberechnet
Im Speicher: Alle Werte bleiben im RAM
Während Simulation: Nur Wert-Abfragen, keine Neuberechnungen

Ergebnis: Extrem schnell! Ein 1-Jahres-Backtest mit 5 Indikatoren läuft in 2-5 Minuten.

Was ist das Trigger & Indicators System?

💡 Kernkonzept